漢為且蘭縣（治今貴州黃平縣）地。

西晉置萬壽縣（治今貴州甕安縣）。

隋為牂柯縣地。

唐置建安縣，屬牂州唐乾符三年（876），在今余慶地域分設白泥、余慶校尉。

元初置余慶、白泥2長官司，屬播州宣撫司。

元至正二十年（1360）改余慶、白泥長官司為州。

明洪武十七年（1384）廢州復置余慶、白泥2長官司。

明萬歷二十九年（1601）以2長官司合置余慶縣，因余慶長官司命名，屬平越軍民府。

1914年隸黔中道。

1935年屬第七行政督察區(qū)。

1937年隸第一行政督察區(qū)。

1949年屬鎮(zhèn)遠專區(qū)。

1956年改隸遵義專區(qū)。

1958年并入湄潭縣。

1961年復置。

1970年屬遵義地區(qū)。

1997年隸遵義市。